使用between就可以了：

示例代码

import pandas as pd

data = pd.Series(pd.date_range(start='2020-01-1', periods=200))  # 日收益率
print(data[data.between("2020-01-01", "2020-02-05", inclusive="both")])

得到结果：

0    2020-01-01
1    2020-01-02
2    2020-01-03
3    2020-01-04
4    2020-01-05
5    2020-01-06
6    2020-01-07
7    2020-01-08
8    2020-01-09
9    2020-01-10
10   2020-01-11
11   2020-01-12
12   2020-01-13
13   2020-01-14
14   2020-01-15
15   2020-01-16
16   2020-01-17
17   2020-01-18
18   2020-01-19
19   2020-01-20
20   2020-01-21
21   2020-01-22
22   2020-01-23
23   2020-01-24
24   2020-01-25
25   2020-01-26
26   2020-01-27
27   2020-01-28
28   2020-01-29
29   2020-01-30
30   2020-01-31
31   2020-02-01
32   2020-02-02
33   2020-02-03
34   2020-02-04
35   2020-02-05
dtype: datetime64[ns]