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方差 标签描述

在计量经济学中,一些情况下会出现异方差问题,严重的异方差问题会影响模型估计和模型检验等,因而在OLS回归时需要对其进行检验,如果出现异方差问题需要进行对应处理。 异方差性的检测方法 1、残差图 通过绘制残差图,将残差项分别与模型的自变量X或者因变量Y,作散点图,查看散点是否有明显的规律性。 残差图 通常存在异方差时,散点图会呈现出自变量X值越大,残差项越大/越小的分布规律。如上图中散点图呈现出这样的规律性,说明模型具有异方差性。 2、white检验 怀特检验是最常用于检验异方差的方法。SPSSAU中会自动输出怀特检验结果。 3、BP检验 除此之外,也可用BP检验结果判断,SP...