软件研发
Alpha因子 标签描述

DolphinDB已经有非常多的窗口计算函数,例如m系列的滑动窗口计算,cum系列累计窗口计算,tm系列的的时间窗口滑动计算。但是所有这类函数都是对窗口内的所有记录进行指标计算,难免包含很多噪音。DolphinDB的金融领域用户反馈,通过交易量信息等对窗口内的记录进行过滤,得到的计算指标具有更高的质量,以此为基础的交易策略能带来更多的Alpha。同时用户也反馈,通过自定义函数来计算按额外信息过滤后的指标,消耗的时间过长。为此,DolphinDB推出了TopN系列内置函数,涵盖mTopN系列、tmTopN系列、cumTopN系列,通过增量计算,大幅提升性能。DolphinDB2.00.10及1....