```php
<?php
// 加载phpQuery库
require_once 'phpquery/phpquery.php';

// 设置代理服务器信息
proxy_host = 'XXX.XXX.XXX';
proxy_port = '8000';

// 创建一个PHPQuery对象
$jquery = new phpQuery;

// 访问目标网站
$jquery->ready(function(){
    // 使用PHPQuery的AJAX方法发送GET请求到目标网站
    $response = $jquery->ajax('GET', 'https://www.bilibili.com/');
    
    // 检查请求是否成功
    if($response->success()){
        // 解析响应内容，获取图片的URL
        $imageUrl = $response->text();
        
        // 使用PHP的file_get_contents函数下载图片
        $imageData = file_get_contents($imageUrl, NULL, stream_context_create([
            'http' => [
                'proxy' => "tcp://{$proxy_host}:{$proxy_port}"
            ]
        ]));
        
        // 将图片数据保存到本地
        file_put_contents('bilibili.jpg', $imageData);
    }
});
?>
```

注意：这个程序只是一个基本的示例，实际使用时可能需要根据具体情况进行修改和优化。例如，如果目标网站需要登录才能访问，那么可能需要在程序中添加登录的代码。如果目标网站的图片使用了HTTPS协议，那么可能需要使用HTTPS代理服务器。此外，使用代理服务器可能会导致网络速度变慢，因此在使用时需要根据实际情况进行权衡。